Вай начинал свою карьеру в телекомпании TVB. Он быстро стал преуспевающим продюсером, режиссером и сценаристом телесериалов. На протяжении своей карьеры Вай поставил и спродюсировал более 30 фильмов, включая "Мирный отель" с Чоу Юнь Фатом в главной роли. Его считают творческим руководителем компании "Milkyway Image".
Более всего он известен благодаря частому сотрудничеству с Джонни То.
Они продюсировали и поставили фильмы, среди которых были "Убийца на полный рабочий день" и "Натолкнуться на карму". Последний принес Ваю премии Гонконгской киноакадемии за режиссуру и сценарий.